Wetterderivate im Strom- und Gasgroßhandel

Funktionsweise und Einsatz derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Handelserlösen gegen klimatische Einflüsse

Symposium Montag, 11. März 2002, Mannheim





Programm

10.00 Begrüßung und Einleitung
Dr. Michael Kraus, Tagungsleiter

10.15 Funktionsweise und Aufbau von Wetterderivaten
Dr. Michael Kraus, Tagungsleiter

11.15 Kaffeepause

11.45 Wie die faire Prämie eines Wetterderivats in der Praxis bestimmen? Wie mit meteorologischen Wahrscheinlichkeiten umgehen?
Dr. Mario Rohrer, Geschäftsführer Meteodat GmbH, Zürich

13.00 Mittagessen

14.15 Konkrete Anwendungen von Wetterderivaten und Strategien für EVU und Industrie
Hans Esser, Geschäftsführer FinanzTrainer.com Risk Management Training & Consulting Grevenbroich
Der Vortrag kann per Email beim Referenten angefordert werden.

15.15 Praxisbericht eines Käufers und Verkäufers von Wetterderivaten unter Berücksichtigung der juristischen Besonderheiten
Dr. Klemens Kirstaedter, Energiehandel BEWAG, Berlin

16.30 Kaffeepause

17.00 Diskussion mit den Referenten sowie
         Beitrag von Ralf Aehlen "Der Einsatz von Wetterderivaten zur Absicherung des Absatzrisikos bei Strom"
         Beitrag von Dennis Schulze "Nutzung von Wetterdaten für die Bewertung von Wetterderivaten"

Tagungsende ca. 17.30 Uhr

 
Tagungsleitung und Informationen

Dr. rer. pol. Michael Kraus, Hochschullehrer und Unternehmensberater sowie Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik e.V. (GEE) kraus@fbw.fh-darmstadt.de

Die Veranstaltung wurde von der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik e.V. (GEE) organisiert.