Funktionsweise und Einsatz derivativer Finanzinstrumente zur Absicherung von Handelserlösen gegen klimatische Einflüsse
Symposium Montag, 11. März 2002, Mannheim
Programm
10.15 Funktionsweise und Aufbau von
Wetterderivaten
Dr. Michael Kraus, Tagungsleiter
11.15 Kaffeepause
11.45 Wie
die faire Prämie eines Wetterderivats in der Praxis bestimmen? Wie
mit meteorologischen Wahrscheinlichkeiten umgehen?
Dr. Mario Rohrer, Geschäftsführer
Meteodat GmbH, Zürich
13.00 Mittagessen
14.15 Konkrete Anwendungen von Wetterderivaten
und Strategien für EVU und Industrie
Hans Esser, Geschäftsführer
FinanzTrainer.com Risk Management Training & Consulting Grevenbroich
Der Vortrag kann per Email
beim Referenten angefordert werden.
15.15 Praxisbericht
eines Käufers und Verkäufers von Wetterderivaten unter Berücksichtigung
der juristischen Besonderheiten
Dr. Klemens Kirstaedter, Energiehandel
BEWAG, Berlin
16.30 Kaffeepause
17.00 Diskussion mit den Referenten
sowie
Beitrag von Ralf Aehlen "Der
Einsatz von Wetterderivaten zur Absicherung des Absatzrisikos bei Strom"
Beitrag von Dennis Schulze "Nutzung
von Wetterdaten für die Bewertung von Wetterderivaten"
Tagungsende ca. 17.30 Uhr
Dr. rer. pol. Michael Kraus, Hochschullehrer und Unternehmensberater sowie Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik e.V. (GEE) kraus@fbw.fh-darmstadt.de
Die Veranstaltung
wurde von der Gesellschaft
für Energiewissenschaft und Energiepolitik e.V. (GEE) organisiert.